- 1
- De totale nominale waarde van de betalingsvorderingen voortvloeiend uit de dekkingsactiva behorend tot de dekkingspool is ten minste gelijk aan de totale nominale waarde van de verplichtingen, bedoeld in artikel 3:33b, van de wet.
- 2
- De totale nominale waarde van de dekkingsactiva, bedoeld in artikel 40f, eerste en tweede lid, tezamen is ten minste gelijk aan de totale nominale waarde van de uitstaande gedekte obligaties en is daarnaast onderworpen aan een overcollateralisatie bestaande uit 5% van de nominale waarde van de uitstaande gedekte obligaties die wordt gedekt door de nominale waarde van dekkingsactiva, bedoeld in artikel 129, eerste lid, onderdelen a tot en met g, van de verordening kapitaalvereisten.
- 3
- Niet door zekerheden gedekte vorderingen waarbij wanbetaling als bedoeld in artikel 178 van de verordening kapitaalvereisten wordt geacht zich te hebben voorgedaan, kunnen niet bijdragen aan de dekking in de dekkingspool.
- 4
- Voor de berekening van de verwachte kosten, bedoeld in artikel 3:33b, derde lid, van de wet, kan in afwijking van het eerste lid, in plaats van de nominale waarde een forfaitair bedrag worden gehanteerd bestaande uit ten minste vier basispunten van de totale nominale waarde van de uitstaande gedekte obligaties, of een vast bedrag van 400.000 euro, indien dat bedrag hoger is.
- 5
- Voor de berekening van de verschuldigde rente op de uitstaande gedekte obligaties en de te ontvangen rente met betrekking tot de dekkingsactiva wordt uitgegaan van de nominale waarde.
- 6
- Voor de berekening van de nominale waarde van de dekkingsactiva, bedoeld in het tweede lid, neemt de bank, waar van toepassing, de restricties in artikel 129, eerste lid tot en met derde lid, van de verordening kapitaalvereisten in acht. Activa die bijdragen aan de 5% overcollateralisatie, bedoeld in het tweede lid, zijn niet onderworpen aan de limieten voor de omvang van de blootstelling als bepaald in artikel 129, eerste lid bis, van de verordening kapitaalvereisten en worden niet meegeteld voor die limieten.
